2016.12.25

『머신러닝을 이용한 알고리즘 트레이딩 시스템 개발』 안명호, 류미현

『머신러닝을 이용한 알고리즘 트레이딩 시스템 개발』 안명호, 류미현 달무드님이 자신의 블로그를 통해서 머신러닝 관련서적 두 권을 추천했는데, 그 중 한권이 며칠 전에 읽은 『마스터 알고리즘』으로 머신러닝을 이해하기 위한 기본적인 개론서 정도이고, 다른 한 권이 이번에 읽은 『머신러닝을 이용한 알고리즘 트레이딩 시스템 개발』이다. 제목에서 알 수 있듯이 머신러닝을 응용하여 현실에 도입하기 위한 예시를 제공하는 프로그래밍 서적이다. 전형적인 프로그래밍 서적이라고 보긴 다소 어렵고, 독자가 파이썬에 어느 정도 익숙하다는 가정하에, 파이썬을 이용하여 알고리즘 트레이딩을 할 수 있다는 예제라고 보면 된다. 하필 알고리즘 트레이딩 시스템인 이유는 평소에 달무드님의 관심사였기 때문이다. 물론, 그렇기에 내가 달무드님이 운영하는 블로그를 알게된 것이고...

개인적으로 전에 읽은 『마스터 알고리즘』이 상당히 인상깊었기 때문에, 이번에도 기대치가 높은 상태에서 첫장을 읽기 시작했는데, 생각보다는 그리 임팩트가 크지는 않았다. 물론, 이 책을 읽는다고 해서, 갑자기 내가 머신러닝에 대한 엄청난 지식을 확보하여 이를 나의 시스템 트레이딩에 접목할 수 있게 될 것이라는 생각을 한 것은 아니지만, 본질적으로 여전히 실제 금융시장 또한 머신러닝에 전적으로 의지하고 있는 것은 아니라는 점이 명시되어 있어서 기대치가 급격히 무너진 탓이다.

여전히 파이썬에 대해서 능숙히 프로그래밍을 할 수 있는 상태는 아니었기 때문에, 책에서 제시한 코드를 직접 코딩해보지는 않았지만, 대충 읽어 본 결과 아직 실전에 적용하거나 이런 시도를 하는 것 자체가 우물에서 숭늉찾기라는 것을 깨닫는데 오랜 시간이 걸리지 않았다. 그렇게 쉬웠으면 누구나 다 그리 했을 것이다. 금융시장은 그리 호락호락하지 않다. 아마도 금융시장이 세상에서 가장 복잡한 세계일 것이다.

그런데, 머신러닝에 대힌 책을 읽는 동안 이상하게 시스템 트레이딩에 대한 여러 가지 아이디어가 떠오르는 느낌을 받는다. 그래서, 새로운 모델을 현 시스템에 적용시킨 것이 몇 개 된다. 머신러닝이라는 책 자체가 머신만 가르치는 것이 아니라 사람도 가르치는 경향이 있는 것이 아닌가 하는 엉뚱한 생각이 든다. 아니면, 기계에 조만간 따라잡힐 수 있다는 두려움에 의해 각성이 되고 있는 것일 수도...

by 이상욱

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