트레이딩 리뷰, 2017년 1월물

2017년 개시를 이렇게 손실로 시작하게 되니, 참으로 자신감이 떨어진다. 여러 모로 참 불가항력적이었다라는 기분이 드는, 그래서 그 무력감 때문에 더 의기소침해질 수 밖에 없는 2017년 1월물이었다. 그래도, 매매일지는 써야지. ㅜ.ㅜ

2016년 달러선물 매매는 나에게 좌절감을 안겨 주었고, 후반부에는 아예 달러선물 매매를 포기해 버리기까지 하였다. 이번 2017년 1월물이라고 해서 특별히 달러선물 트레이딩을 다시 해야겠다고 결심한 것은 아니었는데, 워낙에 백테스트 결과가 좋았던 시나리오로 시장이 움직여서 눈딱감고 매수포지션을 취했던 것이 2.86m이라는 나쁘지 않은 수익이 났다. 청산시그널이 나올 때까지 포지션을 더 끌고 갔으면 8m 안팎의 수익이 나는 것이었는데, 달러선물에 대한 자신감이 상당히 결여되어 있는 상태고, 마침 다른 종목의 시그널이 나오는 상태에서 증거금이 부족하여 중간에 정리해 버렸다. 수익은 기록했지만 1월물 내내 두고두고 아쉬움이 남았다. FOMC의 도움이 컸다. 늘 FOMC 회의는 내 포지션에 그리 도움이 되지 못했는데, 이번에는 방향이 잘 맞았다.

KOSPI200에 대한 트레이딩도 결과가 좋았다. 네 개의 시그널이 나왔는데, 그중에서 딱 맞아 떨어지는 시그널에만 반응을 하였다. 시그널에 대해서 임의적이고 선별적으로 대응을 하여 좋은 결과를 얻은 것에 기뻐해야 할 지, 실패한 시그널이 세 개나 나타난 것에 슬퍼해야 할 지, 다소 햇갈리지만, "확신이 들지 않는 시그널"로 분류해 놓은 것들 중에의 선택한 것이니 전자에 가깝다고 볼 수 있다.

문제가 된 것은 주식선물이었다. 무려 12m이 넘는 손실을 주식선물에서만 기록했고, 그 중 10m이 넘는 손실이 SK하이닉스에 의한 것이었다. SK하이닉스 선물에 대하여 시그널에 따라 매도포지션을 취했으나, 지속적으로 강한 상승세를 기록했고, 손절을 하고 시그널에 대한 수정을 하면 다시 Sk하이닉스에 대한 매도시그널이 나와서 진입했다 손절하는 등 지속적인 진입과 손절이 반복된 결과였다. 분명히 여러 가지 조건을 살펴봐도 하락이 나올 타이밍인데 계속 상승하니... 위에서 불가항력적이었다는 기분이 들었다고 표현했는데, 바로 SK하이닉스 매도포지션 때문이었다.

이외에도 LG화학, 현대차, 아모레퍼시픽, 삼성전자 등에 대한 선물 포지션을 취했는데, 이중에서 LG화학에서 따금한 손실을 보고, 현대차에서 미미한 수익을 거두었으며, 나머지에서는 그렇다할 손익이 없었다. 아모레퍼시픽 매수포지션을 취했다가 가까스로 거의 손실없이 빠져 나왔는데, 이후에 추가하락을 하는 모습을 보며 참으로 아찔했다.

만기일 하루 전까지 9m에 가까운 손실을 기록하며, 또 10m에 육박하는 손실로 마치지 않을가 우려했으나, 다행스럽게도(?) -7.3m 수준에서 1월물을 마감할 수 있었다. 좌절감에 휩쌓여 의기소침한 1월물이 이렇게 끝났다.

이번 1월물부터는 스토캐스틱이라는 보조지표를 사용하기 시작했는데, 평균회귀 전략을 사용할 시에는 꼭 스토캐스틱 지표를 활용하기로 하였다. 스토캐스틱 지표에서 과매도/과매수 신호가 나오지 않았는데도 평균회귀를 기대하는 포지션을 취할 경우 상당한 스트레스를 받게 될 가능성이 크다는 사실을 깨달았기 때문이다. 물론, 스토캐스틱 지표에서 과열을 나타내지 않고 방향전환이 되어 기회를 놓치는 경우가 있다고 할 지라도, 앞으로는 스토캐스틱 지표를 필요조건이라 생각하기로 하였다. 이제까지 채널관련 지표와 DMI/ADX에 주로 의존했는데, 평균회귀 전략에 있어서는 스토캐스틱이 기본이라는 생각이 든다.