2017.03.09

트레이딩 리뷰, 2017년 3월물

트레이딩 리뷰, 2017년 3월물 4개월 연속 손실이다. 요즘 참 고전하고 있다. 게다가 재정적으로도 벼량끝에 몰린 상태라 맨탈리티 관리가 쉽지 않다. 아마도 4월물에도 성적이 안나오면 트레이딩을 접어야 하는 상태에 이를 것같다. 그 동안의 노력이 다 물거품이 되어 버린 것이 아닌가 하는 생각, 행운에 속고 있었나라는 생각 등 잡생각만 많이 생긴다.

2월물 매매일지에도 어느정도 언급을 했지만, 내 전략은 대체적으로 평균회귀전략의 비중이 높기 때문에 요즘처럼 시장이 대세상승기에 접어들게 되면 성적이 좋지 않을 수 밖에 없는 것같다. 그래서, 추세추종전략을 대폭 추가하였지만, 뭔가 급조한 감이 없지 않아 있기 때문에, 이것을 믿고 적극적인 배팅을 하기도 쉽지 않다.

손실의 가장 큰 비중은 지난2월말부터 롤오버해서 보유하고 있던 KOSPI200 선물 매도포지션 때문에 일어 났는데, 결국 손절라인을 넘어서서 상승하는 통에 손실을 기록하고 청산하였다. 그 이후 주식선물에서도 그리 성적이 좋지는 않았다. 우선 LG화학 선물 매도포지션에서 손실을 입었는데, 손절을 하고 나서 조금 오르는가 하더니 예상하던 방향으로 하락세를 이어 나가는 것을 보고 참으로 우울해졌다. 손절타이밍이 너무 빠른 것이 아닌가라는 생각을 하지만, 그 후에 다소간의 상승을 보고 있으면 그런 것같지는 않고, 손절 후에 다시 진입하는 시그널이 나와야 하는데 정교하지 못했던 것으로 판단하고 있다. 추후 수정해야 할 것같다.

그 외에 현대차, POSCO, 신한지주 등에 대한 트레이딩이 이뤄졌으나, 현대차는 급작스레 중국에서 사드로 인한 반한감정이 한국산 자동차에까지 이르게 되었다는 뉴스가 보도된 이후 큰 폭으로 하락하는 모습을 보여서 손절되었고, POSCO는 강한 상승을 하는가 했으나 그러지 못해서 미미한 수익에 그쳤다. 신한지주 선물의 경우는 매수/매도 시그널이 자주 나왔으나, 몇번 진입과 청산을 반복해본 결과, 주식선물의 거래량이 미미하여 포지션 진입/청산에 신경을 너무 많이 써야 할 것같아서 그냥 적당한 수준에서 청산해 버렸다. 역시 미미한 수익에 그쳤다.

by 이상욱

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