해외선물 트레이딩 리뷰, 2017년 7월

지난 4월부터 해외선물 트레이딩을 다시 시작한 이래, 처음으로 월간단위 손실을 기록했다. 손실 규모도 현재 내 해외선물 계좌의 수준에서는 무시하기 힘든 수준이다. 여러 모로 문제가 많은 트레이딩이었지만, 실버 선물에서 아래 위로 두 번 당한 것이 가장 컸고, 결국 만회하지 못했다. 실버라는 종목에 대해서 좀 더 심도깊게 공부를 해야 할 것같다. 왜 꼭 손실을 본 후에 깨닫게 되는 것인가!

지난 6월물에서 회계단위상 롤오버한 WTI 포지션은 그럭저럭 잘 청산하였다. 이때까지만 해도 상당히 마음에 드는 출발이었다. 그러나, 그 후 Euro FX의 상승 추세가 여전함에도 불구하고 뭔가 평균 회귀에 대한 집착같은 것이 생겨서인지 매도 포지션으로 진입하였고, 결과는 손실이었다. 다행스러운 것은 그 후에 다시 평균회귀 전략을 사용하여 매도 포지션으로 진입했다가 약간의 손실을 기록한 후에는 정신을 차리고 추세를 따라가서 매수포지션으로 두 번의 손실을 훌쩍 넘는 수익을 기록했다는 것이다.

문제는 그 사이에 발생했다. 골드 매도 포지션으로 수익을 내었고, 이제는 골드가 반등할 타이밍이라고 판단하며, 골드와는 커플링 되는 경향이 있는 실버에 대해서 매수포지션을 걸어 놓았는데, 급작스레 손실이 커져 손절을 하고 말았다. 골드보다는 좀 더 활달하게 움직이는 실버의 성질을 알았더라면 좀 더 버티거나 좀 더 좋은 자리를 보고 들어 갔을 텐데, 너무나 안일했다. 게다가 그 후에, 이 손실 자체를 매도신호로 오인하여 매도 포지션으로 진입하였다가 골드와 함께 실버가 반등함으로서 손실은 걷잡을 수 없이 커지고 말았다. 골드 차트에 집중했더라면 흔들리지 않고, 제대로된 반등을 그대로 수익으로 연결하였을텐데, 좀 더 변동성이 높은 실버로 레버리지를 키우려다가 이렇게 되고야 말았다.

이 외에에도 엔과 구리에서 손실을 기록했고, 오랜만에 포지션을 잡았던 대두박Soybean Meal에서도 손실을 기록하고 말았다. 승률이 참 좋지 못하다. 3할은 넘어야 하는데... 게다가 각각이 손실 또한 짧게 끊지 못했다. 좀 큰 움직임을 수익으로 취하기 위해서는 손절 라인도 조금 느슨하게 잡을 필요가 있기 때문에 불가피하지만 그만큼 하나하나의 손실이 뼈아프다.