KOSPI200 옵션 2010년 12월물 11/29-12/3

12월물에서는 실수가 너무 잦다. 이번주도 결코 예외는 아니었다. 실수가 많아지는 이유는 모델에 대한 대대적인 수정을 가하고 있기 때문인데, 모델이 점점 복잡해짐에 따라 이제는 매뉴얼을 보지 않고서는 매매를 수행할 수 없을 정도가 되었다. 내가 언제 이러한 문장을 집어 넣었었나하는 정도이다. 따라서, 모델에 다시 적응할 때까지는 실수가 불가피할 것 같다.

월요일에 있었던 고등락폭 장세에서는 방어조건에 의하여 매매가 없었는데, 고등락폭에서의 수익극대화를 추구하는 모델에서 이런 장을 지나친 것 자체가 모델에 수정이 필요하다는 증거였다. 지속적으로 방어조건을 만들어감에 따라 고등락폭장세에서의 수익극대화가 방해받는 상황이 자주 일어남에 따라 방어조건들에 대해서 또 엄청난 수정을 가했다.

이러다가 문제는 수요일에 터지고 말았다. 방어조건들이 서로 충돌을 일으키는 상황이 벌어짐에 따라 나는 방어조건들에 대한 우선권을 정의하기에 이르렀는데, 수요일에는 0.05pts 차이로 10시에 매매종료시그널이 발생해 버렸고, 나는 0.05pts 쯤이야라는 안일한 생각으로 매매를 지속하자, 참혹한 손실이 내 앞을 기다리고 있었다. 매매종료시그널을 따랐다면 25만원정도의 손실로 끝났을 일이었다.

아무리 긍정적으로 생각하려 해도 일주일에 170여만원의 손실은 심리적으로나 경제적으로나 타격이 큰 상황이다. 3개월동안 사실상 수익이 없는 상황이고, W5기간인 1월물에서도 고전이 예상되는 상황이라 다시 자금압박을 받는 지경에 이르렀다.

나의 전략은 두번의 결정적인 변화가 있었는데, 첫번째 변화는 30분이내의 짧은 추세를 추구하는 전략에서 1시간 이상의 비교적 긴 추세를 따르는 전략으로 바꾸는 것이었다. 이 변화가 절망 직전에 있던 나를 구해내었고, 이제는 적자를 걱정해야 하는 것이 아니라 흑자의 폭을 고려하는 수준에 이르게 되었다. 그리고 두번째 변화는 하루동안의 전체적인 흐름을 읽어 이를 수치화 하는 것으로 위에서 자주 언급했던 방어조건들에 대한 추가이고 지금도 이루어지고 있는 것이다. 문제는 이 방어조건들이 미완성단계인 상태로 전략에 추가되다 보니 여러 가지 부작용이 연출되고 있다는 것인데, 아마도 데이트레이딩 수준에서 마지막 변화이고 가장 궁극적인 변화라고 볼 수도 있기에 지금의 과도기적 혼란은 불가피한 것으로 추측하고 있다.

제발 이 과도기를 빨리 헤쳐자갈 수 있었으면 좋겠다. 벌써 선물옵션에 대한 전업투자의 길에 들어선 지도 1년 6개월이라는 시간이 흘렀고, 자금도 다시 바닥을 보이려고 하고 있다.