『한국형 시스템트레이딩 실전전략』 강수철

자동매수만 하지 않았다 뿐이지, 사실상 시스템 트레이딩을 하고 있는 내 입장에서 선구자들의 여러 가지 지식이 궁금해 졌고, 무엇보다 실질적으로 시스템을 만들기 위한 준비과정에서 책 한두권 정도는 읽어볼 필요가 있다는 생각이 들었기 때문에, 시스템 트레이딩 커뮤니티로 유명한 FnTec( http://www.fntec.com )의 추천서적 중에 하나인 『한국형 시스템트레이딩 실전전략』를 읽어보게 되었다.

Trade Station에 최적화된 코드 예제가 적지 않았는데, 예제코드를 디스켓에 담아 준 사실에 좀 당혹했다. 물론, 2000년대 초에 출판된 책이라는 이유도 있었지만, 당시에도 시디로 줄 수도 있었것만... 더 이상 3.5인치 디스켓을 읽을 수 있는 드라이브는 PC에 설치되어 있지 않다. 물론, 집안 구석구석을 뒤지만 찾을 수는 있겠지만... 단, 현재로서는 TS를 사용할 계획은 없기 때문에 집안 구석구석을 뒤질 계획은 없다.

개인적으로 이 책에서 얻은 두 가지 사실은 다음과 같다.

첫째, 2000년 4월 17일의 블랙먼데이 대폭락과 2001년 9월 11일의 911테러는 나의 양매도 타이밍에 연루되지 아니한다는 사실이다. 물론, 나의 주요 수입원은 데이트레이딩이지만, 데이트레이딩이 원할하지 않을 시에 제 2의 전략으로 다듬고 있는 것이 양매도인데, 양매도의 장점은 느긋하고 꾸준히 수입을 얻을 수 있다는 것이지만, 치명적인 단점 중에 하나가 말그대로 한방에 훅갈 수 있다는 것이다. 바로 지난 블랙먼데이나 9/11 테러같은 대폭락 상황이 그러하다. 물론, 9/11테러같은 경우는 시장 밖의 일기기 때문에 피할 수 없지만, 적어도 블랙먼데이 같은 대폭락에서는 멀어져 있다는 사실에 안도감이 들었다.

둘째, 책에서는 한국의 KOSPI200 옵션이 만기에 가까워 오면서 가격이 급등하는 이상현상이 있고, 따라서 익월물과의 타임스프레드 전략을 제안하였는데, 따로 검증을 해보지는 못했지만, 제 3의 전략으로 한 번 고려해볼 생각이다. 그런데, 어떻게 검증을 해봐야 할 지 좀 막막하다.