갭트레이딩 리뷰, 8월

갭트레이딩을 시작한 6월, 그리고 7월에 이어 이번 8월도 적자로 마감하였다. 그냥 포기해야 하나 하는 생각이 들 정도이며 나의 재정상태가 급격히 악화된 것도 바로 이 갭트레이딩을 시작한 이후이다.

데이트레이더에게 갭이라는 것은 여러 가지 측면에서 생각할 수 있는데, 어떤 이는 갭이 생기면 트레이딩을 하지 않기도 하는 등 갭을 데이트레이딩의 시그널 중 하나로 인식하기도 하고, 어떤 이는 갭을 노리고 데이트레이딩의 철칙과도 같은 포지션 당일 청산의 규칙을 어기기도 한다.

나같은 경우는 당일 흐름을 이용하여 다음날의 갭을 예측하겠다는 취지로 갭트레이딩을 시작하였으나, 오히려 이것이 화가 되어 재정상태를 악화시키고 있는 상황이다. 그럼에도 불구하고 9월물에도 갭트레이딩을 계속할 예정이다. 우선, 좀 더 장기간의 데이터를 분석함으써, 그동안 손실로 기록되었던 시그널의 잘못된 점을 알게 되었고 이런 점이 지속적인 손실에도 불구하고 자신감을 유지하게 만든다. 미련일 수도 있지만, 당분간은 포지션을 줄여서라도 지속해볼 생각이다. 전략의 포트폴리오라는 측면에서도 데이트레이딩에만 안주할 수는 없다.

이번 8월, 즉, 지난 7월 옵션만기일에서 8월 옵션만기일 사이에는 나의 전략상에서 많은 시그널이 나타나지는 않았다. 보통 열 다섯번 정도를 베팅하여 10번정도가 성공되는 것으로 시뮬레이션에서는 나타나지만, 시그널 자체도 별로 없었고 성공률도 기대치보다는 훨씬 낮았다. 급격한 폭락때문일 것이다. 9월물에서는 제발 흑자로 마무리했으면 좋겠다.