최악의 한주였다. 일주일만에 3백만원에 육박하는 손실을 입었으니 최악이라고 할 만 하다. 게다가 금요일 장중에 70여만원의 손실을 입어 부랴부랴 여러 계좌에서 찔끔찔끔 현금을 모아다가 매꾸는 찌질한 상황까지 발생했고, 보유하고 있던 모든 현물 주식을 매도하는 일까지 벌어졌다. 한마디로 유동성 관리에 실패한 셈이다. 한주에 3백만원이상의 손실을 낼 것이라고는 생각하지 못했던 것이 원인이었다.

월요일과 화요일은 검증되었다고 생각했던 새로운 진입-청산 모델을 적용했다가 오히려 큰 손실을 보았다. 기회비용까지 합치면 70여만원이 된다. 그리고, 수요일은 미미한 손실을 줄이려고 청산을 약간 연기시키다가 그만 30여만원의 추가손실을 입고 말았다. 마지막으로 금요일은 오바마가 준 선물을 받아 먹지 못하고 거의 본전으로 마무리하는 수준으로 끝냈다. 장중 변동성이 크나 작으나 모두 손실을 본 것이다. 금요일부터 매매시작 시간을 10:10까지 앞당겼는데, 추세는 10시 이전부터 형성되어, 아쉬움이 더 컸다.

다음주 부터는 오바마 정부가 목표로 하고 있는 은행 규제안때문에 더욱 변동성이 커질 것으로 예상된다. 중국정부가 이미 조기 출구전략을 시작하겠다는 강력한 시그널을 보내고 있는 마당이라 그 변동성은 더 커질 것 같다. 그래서, 매매시간을 다시 10분 앞당겨 10시부터 매매를 시작하기로 하였다.

그 동안 프리미엄 감소를 나타내는 세타값에 두려움이 커서 매매시간을 최대한 늦춘 것인데, 변동성이 조금이라도 생생하게 살아있는 시간에 매매를 하고자 하는 목적이 절실했던 것도 이유 중에 하나이다. 특히나 미국 증시의 영향력에 의한 변동성을 내 수익으로 만들기 위해서는 매매시간을 앞당기는 것이 필수적이기 때문이다. 다만, 이 시간에는 내제변동성도 줄어 드는 시간이기도 해서 부담이 좀 된다.

이제, 정말 잘해야 한다. 진짜로... 절실하다...