KOSPI지수는 하락을 거듭함에도 불구하고 현물을 모두 매도하여 정말 마음편히 KOSPI200 옵션 데이트레이딩에 전념하고 있는 상태이다. 문제는 이 데이트레이딩에서 계속 손실이 불어난다는 사실이다. 저번주에 겨우 100만원도 안되는 금액 정도를 만회 했는데, 이번주에 다시 200만원에 육박하는 손실을 입은 것이다. 정말 `10년 2월물 투자 결과는 최악으로 치닫고 있다.

더 문제인 것은 시뮬레이션 결과와 나의 실제 투자 결과의 괴리가 지나치게 높다는 것이었다. 그 원인은 크게 두 가지로 나뉠 수 있는데, 첫째는 내가 치명적인 실수를 몇 번 했기 때문이고. 두번째는 선물과 옵션사이의 종속성이 약해졌다는 사실이다. 나의 추세추종 전략들은 선물과 옵션의 종속성을 전제로 만들어졌기 때문에 두번째 이유도 결코 간과할 수 없는 문제다.

옵션으로 데이트레이딩을 하는 트레이더는 하루동안 인생의 히로애락을 다 경험한다고 하는데, 내가 딱 그렇다. 특히나 이번주는 정말 정신 차리기도 힘들 만큼 고통스러운 주였는데, 화요일은 오전장에서만 90여만원의 손실을 입으며 생애 최대손실 기록을 깰 것같은 안타까운 심정으로 패닉상태에 있었을 때, 장 막판에 급락을 해주어 결국 거의 본전으로 마무리 지을 수 있었다.

그런데, 다음날인 수요일에는 장초반 90여만원의 수익을 얻으며 사상최대 수익을 기록할 절호의 찬스가 온 것 같은 기분에 빠져 있었으나, 이후로 지속적인 손실을 기록하여 약간의 손실로 장을 마무리 했다.

가장 최악의 날은 바로 오늘이다. 장 초반 80만원에 육박하는 수익을 거두었음에도 마음 한구석에는 불안감이 도사리고 있었고, 그 불안감은 현실로 나타났다. 그 이후로 한번의 성공도 거두지 못하고 12번의 시도가 모두 실패로 돌아가며 60여만원의 손실을 기록한 것이다. 장초반의 큰 수익이 아니었다면 140여만원의 손실을 기록할 뻔 했다는 뜻이 아니던가! 이것도 매매시간을 10시로 30분당겼기 때문에 가능했던 것이지 140여만원의 손실이 고스란히 반영될 뻔했다.

조금 당혹스러운 경험을 하였는데, 세타의 영향력이 장중에도 적지 않은 영향력을 미치는 것을 발견했다. 보통 장중에 이렇게 심하다 싶을 정도로 프리미엄의 가치가 상각되는 것은 흔치 않은 일인데, 급락으로 인하여 옵션의 가격이 이미 높게 평가되어 있었던 것이 아닐까 생각해 보았다.

작년에 현물에서 회복한 금액을 거의 다 날릴 상황까지 몰려 버렸다. 다음주는 옵션만기일이 있는 주이다. 내가 손실을 줄일 수 있는 기회도 단 삼일 뿐이다. 이번주에 발생한 일련의 상황들을 잘 분석해서 다소나마 손실을 줄이도록 해야겠다. 이런 식으로 가다간 연내 사무실 마련의 계획은 물거품이 되고 만다.