트레이딩 리뷰, 2015년 11월물

시스템트레이딩 상에서 꽤 많은 시그널이 발생했지만, 상당수가 실패한 11월물이었다. 실패횟수만큼이나 손실은 쌓여만 갔고, 잦은 시스템의 실패는 상당한 스트레스로 돌아왔으며, 실패를 만회하고자 감각에 의지하여 트레이딩을 하여 추가적인 손실을 야기하기도 하였다. 막판에 좀 성공하긴 했지만... 시스템이 연속으로 실패한다는 것은 손실 이외에도 맨탈을 무너뜨린다는 점에서 더욱 위험하다. 믿는 도끼에 발등을 찍히는 느낌이랄까...

굳이 시스템이 아니라도, 엄청난 폭락 후 V자 반등은 어렵다는 사실에 거의 확신을 갖고 11월물에 임했는데, 시장은 보란듯이 V자 반등을 해버렸다. 그리고, 다 포기했을 때, 만기에 가까워서야 조금이나마 조정이라 불리기 민망한 하락 정도만 발생했다.

원달러 환율에 대한 트레이딩도 마찬가지였다. 9월에 FED에서 금리를 올리지 않음에 따라 안도랠리를 보이면서 급락했던 원달러 환율이 12월 인상이 기정사실화 되는 시점에서 반등할 것이라고 생각하고 평소보다 조금 큰 규모의 상승 포지션을 취했는데, 반등하는 듯하다가 고꾸라지는 것이 아닌가! 그래서 손절을 했더니 다시 반등을 시작, 뒤늦게 따라가 그럭저럭 손실을 만회할 수는 있었다.

방향을 맞추는 것도 중요하지만 타이밍을 맞추는 것이 더 중요하다는 것을 상기하게 만드는 11월물이었다. 매번 깨닫기만 하고 수익을 못내는구나. 서너달 연속으로 손실을 기록하니 정신적으로도 많이 피폐하다.