트레이딩 리뷰, 2016년 4월물

초반에 순항을 하며 안심을 했던 것일까, 첫째주 금요일에 달러선물에서 약 10M의 손실을 기록하면서 급작스럽게 4월물에 어두운 그림자가 드리워졌고, 그 이후에는 어떻게든 흑자로 마감하겠다는 의지로 신경을 곤두세우고 트레이딩에 임했으나, 한때나마 흑자전환하던 수익곡선이 결국에는 약 1M 정도의 손실로 마감되어 버렸다. 이렇게 해서 작년 12월부터 시작되었던 흑자행진은 연속 네 달로 마감하였다. 꽤 오랜만에 손실을 기록해서 심리적으로 다소 위축되기는 하지만, 그래도 큰 폭의 적자를 상당부분 줄였다는 측면에서 안도감도 느낄 수 있는 4월물이었다.

달러선물에 대한 손실은 상당히 뼈아프다. 그래서인지 이 달러 선물 거래만 하지 않았다면...이라는 어리석은 후회를 하게 된다. 달러 선물 또한 시스템으로 대응하고 있으나, 많은 검증을 거치지 않아 잠재적인 리스크가 크다고 예상되는 상황이었음에도 불구하고, 시그널이 나왔을 때 평소보다 두 배 정도의 레버리지로 대응했고, 거기에 더해 방향성이 시그널과 맞지 않는 상황에서 물타기를 하여 뼈아픈 손실이 기록된 것이다. 손절 후, 시스템을 다시 분석해본 결과, 그것이 잘못된 시그널로 밝혀진 것은 물론이거니와 오히려 반대방향으로의 시그널이 나타나는 상황이었다.

7M에 가까운 손실을 만회하는 것은 현재 내 트레이딩 규모로는 쉬운 것이 아니다. 물론, 작년 12월에 7M정도의 손실 이후 흑자 전환했던 경험이 있긴 하지만, 그건 시장이 그렇게 도와주었기 때문이고, 언제나 그런 것이 가능한 것은 아니다.

지난 달에 이어서 이번달에서 삼성전자 선물에 대한 롱 포지션은 빛을 보았다. 삼성잔자를 비교적 장기적으로 좋게 보고 있었기에 조정을 받을 때에도 추가로 포지션을 쌓는 등 과감하게 대응을 했던 것이 주효했다. 다만, 삼성전자 선물에서 거둔 7M이라는 수익에도 불구하고, 다른 주식선물 포지션에서 대부분 손실을 기록하여 결국 주식선물 합계로 보면 3M을 조금 넘는 수준에 그쳤다. 삼성전자 선물을 제외한 다른 주식선물에서 4M에 가까운 손실을 기록했다는 뜻이다. 이 역시 뼈아팠다. 포지션 진입 전에 백테스트를 좀 더 해보고 진행을 했더라면 좋았을 텐데, 쓸데없이 과감해져 가지고... 아마도 본전심리가 작용했기 때문이 아닌가 생각된다. 초보적이고 매우 어리석은 트레이딩었다.

참고로 트레이딩을 했던 주식선물들은 아래와 같다:
셀트리온, 대우조선해양, GKL, 현대중공업, 호텔신라, 한국전력, POSCO, 포스코대우, 삼성생명, 삼성증권, 삼성전자

오는 7월부터는 KOSPI200 미니선물/미니옵션 또한 양도세 과세 종목으로 들어가기 때문에 하루빨리 주식선물과 달러선물에 대한 트레이딩을 안정화시켜야 하는데, 자꾸 이런 손실을 기록하니 심리적으로 압박을 받고 있다.