트레이딩 리뷰, 2016년 8월물

지난 7월물의 흑자를 이어가지 못하고, 다시 손실을 기록한 8월물이었다. 그것도 꽤 아픈 수준의 손실이다. 뭔가 자신이 붙을 만 하면 결과가 이렇게 나온다. 신나게 달려 보려고 하는데 갑자기 신호에 걸리는 느낌이랄까...

손실의 가장 큰 요인은, 시스템의 시그널이 계속 실패했다는 것이다. 하지만, 이정도로 손실이 커질 일은 아니었는데, 내가 하락시그널에 나오는 것을 보면서 확신에 찬 나머지 콜매도 포지션을 지속적으로 쌓았던 것이 손실을 더 키우게 되었다. 수익이 난 지난 7월물을 포함하여, 6월물부터 연속 세 달간 이렇게 만기를 앞두고 콜매도 포지션을 쌓았다가 상처를 입었다. 그 전까지 만기전에 콜매도 포지션을 쌓아서 수익을 올렸다는 자신감 때문에 과도한 리스크를 감수하게 된 것같다. 그만큼 시장은 강했다. 특히, KOPSI가 다른 국가의 주식시장과 비교해도 상당히 강했다.

주식선물 또한 도와주지 않았는데, 12M을 넘는 손실 중 약 3M은 주식선물때문에 빚어진 것이다. 무려 14종목에 대한 트레이딩을 시도하였으나, 유의미한 성과를 거둔것은 호텔신라 숏포지션 뿐이었고, 나머지는 좋지 못했다. 특히, 두산중공업에 대한 숏포지션이 가장 큰 손실을 일으키고 청산되었다.

달러선물에 대한 트레이딩은 시그널이 나오지 않았던 관계로 매매가 없었는데, 기대와는 다르게 원화강세가 계속되어 만약 임의적으로 매매를 했으면 손실이 더 커졌을 것이다. 달러선물지수의 하락세에 대한 시그널이 나오지 못한 것이 불만이지만, 임의매매하지 않은 것은 잘한 것이다.

이상욱