트레이딩 리뷰, 2016년 9월물

8월에 이어 큰 손실을 기록한 9월물이었다. 7월물에 브렉시트로 벌어 놓은 걸 8월 9월에 다 토해낸 셈이다. 초반에는 기회도 별로 없어서 적극적인 트레이딩에 나서지도 않았는데, 달러선물에서 무리하게 시스템을 조율하다가 잘못된 시그널을 만든 것이 화근이 되서 손실을 기록하였고, KOSPI200 선물에 대한 트레이딩 또한 조급함으로 인하여 장마감을 확인해야 함에도 장중에 멀쩡한 포지션을 손절해 버리고 포지션을 반대로 잡았다가 손실을 키우고 말았다. 한동안 이런 아마추어적인 트레이딩을 하지 않아 스스로 성숙해졌다고 생각했는데, 오랜 시간동안 시스템에서 시그널이 나오지 않으면서 조급함이 생긴 것같다.

이번 9월물의 손실로 인하여 내 시스템에 대한 전면적인 개편을 하기로 결정하였는데, KOSPI200 선물에 대한 트레이딩은 그대로 하되 개선작업을 하는 선에서, 그리고, 달러선물은 개선된 시스템을 완성하기 전에는 트레이딩을 지양하기로 하였다. 주식선물에 대해서는 11개 정도의 거래량 풍부한 종목을 선별하여, 해당 종목에 대해서만 트레이딩 하는 것으로 결정했다. 너무 많은 종목을 신경쓰다보니 시스템을 효율적으로 개선하는데 어려움이 따른다고 판단했기 때문이다.

이번 개선작업은 저등락폭을 유지하는 KOPSI200이나 Forex 등과 고등락폭을 보이는 주식선물이나 WTI 선물 등을 아우를 수 있는 시스템을 만든다는 목적을 가지고 있다. 공통적으로 적용할 수 있는 패턴을 찾아서 시스템 개선에 대한 효율성을 증대시키기 위함이다. 이것이 가능할 지는 모르겠으나, 우선 시도해볼 생각이다.

이상욱