트레이딩 리뷰, 2017년 2월물

2017년 2월물도 손실로 마감하였다. 작년 12월부터 연속 3개월 손실이다. 연속 손실을 처음 기록한 것도 아닌데, 연초부터 손실이 나니 상당히 자신감이 떨어진다. 재정적으로도 상당한 압박을 받으니 포지션이 반대방향으로 조금만 움직여도 심리적으로 크게 위축되어 충분한 시간을 지켜보기가 힘들다. 멘탈리티가 흔들린다는 뜻이다.

지난 1월물에서 롤오버한 삼성전자 선물 매도 포지션과 SK하이닉스 선물 매도포지션을 이어 나갔다. 강한 상승세에도 불구하고 내 시스템은 이제 다 왔다라고 말하고 있었다. 그리고, 실제로 조정을 받아서 2월물 초반부터 꽤나 순조롭게 계좌에 수익이 쌓이기 시작했다. 문제는 조정을 받은 후에 다시 반등했다는 것이다.

반등을 하면서 삼성전자 선물 매도포지션은 가까스로 빠져 나와 1.5m 수준의 수익으로 청산을 할 수 있었던 반면, SK하이닉스 선물 매도포지션은 결국 손절매를 하고 말았다. 손절을 한 후에도 시그널이 살아 있기에 다시 들어가 보기도 하였지만 손실폭만 키울 뿐이었다. 결국에는 SK하이닉스 선물에서만 4m 안팎의 손실을 기록했다. 이를 빌미로 시스템을 대폭 수정하였다. 대폭적인 수정 전에는 평균 회귀 지향적인 편이었는데, 수정 후에는 추세추종전략과 평균 회귀전략이 대체적으로 균형을 이루는 상태로 변경되었다. 또한, 현재의 SK하이닉스같이 거대한 추세가 진행될 때는 평균회귀 전략에 대해서 좀 더 엄격한 조건을 적용하는 것으로 수정하였다.

KOSPI200 선물/옵션은 몇 번의 진입이 있었으나, 큰 차이를 만들지는 못했다. 또한, 달러 선물은 달러 강세쪽으로 포지션을 잡았다가 여의치 않아 서둘러 빠져나온 이후, 원화강세쪽 시그널이 나왔는데 자신감이 떨어져서 시그널을 따라가지 못하여 꽤 큰 폭의 원화상승 흐름이 나왔음에도 수익으로 연결하지 못했다. 달러선물의 트레이딩은 이렇게 지난 1월물에 이어 또 다시 아쉬움을 남기게 되었다.

결국 손실로 귀결된 2월물이지만, 손실 규모가 치명적인 수준은 아니고 여러 가지 어려운 여건을 감안하면 잘 방어했다는 생각이 들어 1월물만큼의 상실감이 들지는 않는다. 3월물에는 좋은 성과가 있길...