해외선물 트레이딩 리뷰, 2020년 5월

지난 4월의 대량손실 이후 다시 적지 않은 손실을 기록하고 말았다. 야구로 치면 홈런을 맞은 후 다음 타자에게 다시 2루타를 두드려 맞은 느낌이라고 보면 된다. 좋지 않은 징조다.

지난 4월에 이어 5월에도 손실의 가장 큰 원인은 시스템이 오일 시장 흐름을 읽어 내지 못한 것이다. 강한 반등세에도 불구하고 시스템은 계속 단기 과열에 의한 평균회귀 시그널을 내보냈다. 그 중 일부는 최근에 만들어낸 시그널이라 확실한 과최적화라고 할 수 있다. 물론, 내 시그널은 의도적으로 과최적화를 방조하는 경향이 있긴 하지만, 이번에 나온 두 번의 시그널은 그 성향이 다소 심해서 손실 후 조정을 해주었다.

데이트레이딩을 위한 시스템을 간소화 하는 작업도 끝내서 실전에 대응해 보았다. 이번에 다 쳐내고 살아 남은 시그널은 딱 세 가지 종목, 유로, 골드, 실버로만 대응하고 있다. 실버는 정말 오랜만에 트레이딩하는데 딱히 위화감이 느껴지지 않는다. 난 역시 금속을 거래할 때 마음이 편하다. 전생에 드워프였나보다. 다만, 잘 나가다 막판에 골드와 실버로 한 번씩 터지는 바람에 데이트레이딩 마저 손실을 추가하는 꼴이 되어 버렸다.

데이트레이딩 중, 마지막 실버 거래는 손실이 그리 크지 않아도 될 상황이었는데, 손절 주문이 체결되지 않고 추가하락을 하는 바람에... 좀 더 적극적으로 청산을 하려는 시도를 했어야 했나 싶다. 시그널만 시스템트레이딩에 의지하고 집행은 매뉴얼로 하게 되면 약간의 융통성으로 슬리피지를 줄일 수 있는 장점이 있지만, 가끔 이렇게 시스템으로 대응할 때보다 더 크게 터지는 경우가 생기곤 한다. 어쩔 수 없는 트레이드 오프다.

by 이상욱