트레이딩 리뷰, 2020년 11월물

2020년 11월물은 거래 자체가 별로 없었다. 현대차 선물 매수포지션에서 손실을 기록한 후 SK하이닉스 매도포지션에서 거의 만회했다고 생각했는데, KOSPI200 선물 매수포지션에서 다시 만회한 만큼의 손실을 기록하며 11월물의 트레이딩을 마쳤다. 이후에 흑자로 돌려 놓으려는 방법을 찾아 보았으나, 적극성이 떨어지는 시도였다. 그 적극성이 추가적인 손실로 귀결되었을 지 흑자 마감에 가까워 졌을 지는 모르는 일이다.

요즘 KRX 선물옵션 시장보다 주식시장에서 상한가 따라잡기 전략에 좀 더 관심을 기울이며 시간을 투자하고 있다보니 KRX 선물옵션 시장에 대한 연구가 지지부진한 편이다. 이로 인해, 원래 계획대로라면 10월말까지 해외선물만큼의 시그널이 만들어져 있어야 하지만, 아직 목표한 만큼의 1/4도 달성하지 못한 상태다.

생각보다 KRX 선물옵션, 특히 주식선물 트레이딩 전략을 만드는 것이 쉽지가 않다. 해외선물 상품들과 비교하면 갭이라는 특성이 존재하기 때문이라고 판단하고 있다. 해외선물의 경우 월요일이 아닌 이상 장종료과 다음날 장시작이 인터벌이 한 시간에 불과한데 반해, KRX 선물옵션 시장은 장이 열려 있는 시간이 24시간 중 7시간이 채 되지 않기 때문이다. 전략을 구성할 때 이 갭이라는 요소를 하나 더 감안해야 하는 것이 스윙트레이딩에서 난이도가 상당히 올라간다.

게다가, 몇년 전 안일하게 주식선물 전략을 만들어서 트레이딩하다 크리티컬한 금전적 시간적 손실을 입은 바가 있기에 신중에 신중을 거듭하며 시그널을 생성하다 보니 일이 너무 느리게 진행되고 있다. 전략 하나 만드는데 이렇게 오랜 시간이 걸리는데, 몇 년 전에는 얼마나 안일하게 대응했던 것인가! 지금 생각하면 헛웃음만 나온다.

by 이상욱