트레이딩 리뷰, 2020년 12월물

국내 선물/옵션 트레이딩에서 11월물에 이어 12월물도 손실로 마감하고 말았다. KRX 선물/옵션 시장에서는 상당히 조심스럽게 트레이딩하고 있는 상황에서 최대손실폭을 기록하고 말았다.

매매횟수가 그리 많지도 않았다. 딱 3회의 트레이딩을 했는데, 한 번만 성공하고, 두 번은 타격이 제법 있는 손실로 마감하였다. 처음 성공적으로 트레이딩을 한 것은 삼성전자 선물 매수 포지션이었다. 매수 후 하락세가 있어서 다소 걱정하였으나, 가뿐하게 반등에 성공하여 1.5M 정도의 수익으로 마감하였다. 문제는 그 다음 부터였다.

두 번째로 진입한 것은 코스피 200 선물 매도포지션이었다. 이렇게 활황인 장에서 왜 매도 시그널이 등장했는 지 모르겠지만, 시그널이 나온 이상 따라가는 것이 시스템 트레이딩의 정석이니 따라 갔고, 안타깝게도 결과는 손실로 이어졌다. 삼성전자 선물 매수 포지션으로 얻었던 수익을 밷어 내는 것은 물론이고, 흑자에서 적자로 전환되는 순간이었다.

그리고, 적자의 폭을 크게 증가시킨 마지막 트레이딩은 LG화학 선물 매도포지션이었다. 역시 평균회귀전략을 베이스로 한 시그널을 따라간 것인데, 떨어질 듯 떨어질 듯 반등을 해버려 다시 손절을 하고 말았다.

아쉬운 점이 있다면, 딱 한 번 코스피200 선물 매수 시그널이 데이트레이딩 전략에서 나왔는데, 업무시간이라 대응하지 못했다는 것이다. 완전 자동화 시스템을 구현하지 않고, 마지막 주문은 손수 직접 하는 상태에서는 불가피한 일인데, 손실을 만회할 만큼의 큰 기회였기에 아쉬울 수 밖에 없다. 완전 자동화로 바꿔야 할 지 크게 고민하는 순간이기도 했다.

이렇게 해서, 조심스럽지만 본격적으로 시작한 KRX 선물/옵션 시장에 대한 트레이딩은 연간으로 쳐도 손실로 귀결되었고, 마지막 12월물도 손실이어서 다소 씁쓸하다. 생각보다 아이디어가 잘 튀어나오지 않아서 해외선물만큼의 로직을 구현해 놓겠다는 목표는 상당히 지연된 상태다. 해외선물에 비해 잘 들여다 보지 않으니 당연한 결과이기도 하다. 하지만, 역시, 본업이 있다 보니 물리적 시간이 많이 부족한 것은 어쩔 수 없다.

by 이상욱