해외선물 트레이딩 리뷰, 2020 12월

악몽같은 12월이었다. 무려 $20k를 넘어 서는 손실을 기록했다. 그냥 이번달은 트레이딩을 하지 않는 거였는데라는 바보같은 생각도 들었다. 사후 확신 편향이다.

손실이 이렇게 커져 버린 것은 크게 두 가지 이유가 있다. 우선, 시스템 실패이다. 특히 평균 회귀 성향의 시스널 중에서도 한 가지 시그널이 유독 여러 거래 종목에서 나타났고, 모두 실패로 돌아 갔다. 여러 거래 종목에서 동시다발적으로 같은 시그널이 나타나자, 난 전반적인 금융시장이 동조적으로 하락세를 나타낼 징조를 보이고 있고 나의 시그널이 이것에 반응했다고 착각했다. 안타깝게도 동시에 여러 종목에서 손실을 입었다.

두번째 문제는 2021년도의 스케일업을 시범적으로 실시해보자는 취지로 여러 종목에서 스케일업을 했다는 것이다. 그래서 손실이 더욱 커졌다. 스케일업을 하게 되면 겪게 되는 불가피한 일이긴 하지만, 이렇게 한번에 다 실패하게 되니 MDD가 급격히 높아졌다. $10k 까지는 어떻게 극복해 보겠는데, $20k를 넘어서니 심리적으로도 무너지려고 한다.

특히 큰 손실을 입은 것은 스케일업을 한 구리와 원래 1계약의 사이즈가 거대한 실버, 두 종목의 거래때문이었다. 구리는 한 방에 이 수준의 손실을 입었고, 실버는 만만치 않은 손실 한 방, 그리고 큰 거 한 방을 맞았다. 데이트레이딩으로도 꽤 수익을 올렸던 실버지만, 데이트레이딩으로 어찌 만회해보 수 없는 수준의 손실이었다. 골드까지 미미한 손실로 마감되어 내가 거래하는 금속 종목은 모두 손실을 기록하게 되었다.

2020년 해외선물에서 거둔 수익의 대부분을 밷어 내버린 이 상황이 상당히 야속하게 느껴지고 속상하지만 트레이딩을 하다 보면 앞으로도 수십번 겪게될 일이니 그러려니 하고 있다. 시그널은 다시 수정하면 되고, 마음은 이미 추스렸다. 2021년에는 제발 좋은 결과로 이어지길...

by 이상욱