해외선물 트레이딩 리뷰, 2024년 8월

지난 7월 해외선물 성적표는 오랜만에 10K를 바라볼 정도여서 자신감 넘치는 상태로 8월 트레이딩을 시작했다. 심지어 조금 무리해서라도 스케일업을 해볼까라는 고민을 할 정도였다. 하지만, 이런 나의 자신감을 비웃기라도 하듯 8월은 처참한 성적표를 받아 들게 되었다.

첫날부터 3K 짜리 손실을 얻어 맞고 시작했다. 이 정도가 되기 전에 로스컷이 나가야 하는데 시스템상의 허점이 있었던 것같다. 촘촘하게 로스컷 조건을 설정해 놓았는데, 그 사이를 빠져 나간다. 같은 날 추가로 0.6K 손실이 추가되었고, 이를 만회하려고 매뉴얼로 트레이딩을 하다 다시 0.8K의 손실이 더해졌다. 8월 트레이딩 첫날부터 이미 PNL이 -4.6K가 찍힌 상태다. 초반 큰 거 한 방 얻어 터지고 시작하는 경우는 종종 있지만, 그 큰 것이라고 해봐야 1K 정도인데, 이번에는 좀 심상치 않다는 것을 느꼈다.

9일까지는 이 손실을 조금씩 조금씩 줄여 나가며 그래도 반등의 기회가 있을 것 같다는 생각이 들기도 했다. 그러나, 12일부터 다시 엄청나게 얻어 터지며 손실이 급격히 늘어 났다. 8월의 절반이 흐른 상황에서 손실은 13K에 이르렀다. 정말 절망적이었다.

이때부터는 수익을 거두는 것보다는 이 어마어마한 손실을 최대한 만회할 수 있기를 바라는 상태가 되었다. 심지어 여기서 더 손실이 늘어나 버리면 어쩌나 공포감이 들기도 하였다. 다행히 후반기에는 두드러지지는 않지만 이따금 괜찮은 수익을 거두며 손실을 조금씩 조금씩 줄인 결과 손실은 10K 미만으로 줄어든 상태로 8월의 트레이딩을 마감할 수 있었다. 이렇게 끔찍한 2024년의 8월이 지나갔다.

이런 손실이 난 원인은 잘 모르겠다. 8월 5일에 있었던 어마어마한 손실 이전에도 뭔가 조금씩 진입 청산이 엇박자를 내기 시작했다. 큰 수익을 내다가도 도로 밷어내고 청산되는 경우도 많고 뭔가 마켓의 성질이 바뀌었다는 느낌이 들었다. 수시로 전략을 수정하여 보완해 봤지만 이 전략을 수정하면 저 전략에서 터지기를 반복했다. 일반적으로 변동성이 커지면 트레이더에게 유리하기 마련인데, 어째 난 이런 큰 변동성이 있을 때마다 크게 손실을 경험하는 경향이 있다. 전략이 과최적화되었다는 반증인 걸까?

엄청난 하락 후 빠르게 반등하는 과정에서도 진입과 청산의 엇박자 현상은 지속되었다. 덕분에 손실은 엄청나지만 전략의 약점을 상당부분 보완할 수 있는 기회가 된 셈이기도 하다. 최대한 긍정적으로 생각하자면 그렇다.

나스닥 선물에서만 10K 이상의 손실이 누적되다 조금씩 줄여 -7K 수준에서 마감할 수 있었고, 실버 선물은 지난달과 마찬가지로 부담스러운 수준의 손실, 다행히 WTI 원유는 미약하지만 목표한 금액 이상의 수익을 내 주었다. 기대치 자체가 높지 않으니 1K 좀 넘는 수익으로도 만족스럽다.

9월의 트레이딩을 할 수 있을 지 맨탈이 걱정되는 수준의 손실이었으나, 의외로 8월 마감을 하고 나니 심리 상태는 평온한 편이다. 다행이다. 여덟달 간의 성적을 리니어하게 연장해 보면 2024년의 PNL은 꽤 초라할 것으로 보인다. 과연 2024년 안에 스케일업을 할 수 있으려나?